Hareketli Ortalama

forexblogu Eylül 24, 2021 Forex İleri Seviye 1 Yorum 215 Görüntüleme

Benzer Yazılar

Hareketli Ortalama, Finansal piyasalarda işlem yapan her yatırımcı için oldukça önemli bir analiz aracıdır. Forex, Borsa İstanbul veya Kripto Para Borsalarında hareketli ortalama grafik eklentisini birçok yatırımcı kullanmaktadır.

Kullanım Mantığı Nedir? İncelemesine karar verdiğiniz zaman dilimi içerisinde, ürünün fiyat ortalamasını öğrenebileceğiniz bir eklentidir. ‘Hareketli Ortalama’ esas kullanım mantığı; Ürünün durağan olup olmadığını tespit ederek, geçirdiği yukarı veya aşağı yönlü değişkenliğini öğrenebilirsiniz.

İçerik Ne Hakkında

Hareketli Ortalama Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir ürünün ortalama değerini belirlemeye yarayan yardımcı bir eklentidir. Hareketli ortalamayı doğru kullanırsanız, başarılı işlemler gerçekleştirebilmeniz mümkündür.

Analiz ve işlem kabiliyetinizi pozitif yönde etkileyecek önemli bir yardımcı etken olduğunu hiçbir zaman unutmamanız gerekmektedir. Hareketli ortalama, kullanım çeşitlerine göre farklı mantık biçimlerine sahiptir. Bahsi geçen konu oldukça kapsamlı bir konudur. Dolayısıyla makalemizi uzatmadan net bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Herhangi bir soru veya düşünceniz olursa yorum yazabilirsiniz.

Basit Hareketli Ortalama Nedir?

Basit hareketli ortalama (SMA), bir menkul kıymetin belirli bir dönemdeki ortalama fiyatını gösteren teknik bir göstergedir. Adından da anlaşılacağı gibi, ortalama fiyat “hareket eder”. Yeni veriler ortaya çıktıkça, öncekiler düşer – ardından ortalama fiyat bir zaman ölçeğinde değişir.

Diğer hareketli ortalama türleri gibi, SMA da gerçek eğilimi göstermek için düzensiz fiyat hareketlerini düzeltir. Gösterge, bir varlığın destek ve direnç fiyat seviyelerini belirleyerek yatırımcılara alım/satım sinyalleri sunar. Daha sonra, bir işleme girmesi veya bir işlemden çıkması gereken noktayı belirleyebilir.

Basit Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Bir SMA elde etmek için, bir varlığın birkaç dönem için kapanış fiyatını eklemeniz ve ardından toplamı kullanılan dönemlere bölmeniz gerekir. Örneğin, 2 saatlik bir grafik kullanıyorsanız, beş periyot kullanmaya karar verebilirsiniz. Kapanış fiyatları, belirli bir dönemdeki fiyat hareketini ve piyasa duyarlılığını özetledikleri için hesaplamada uygundur.

Bu zaman periyotlarının kapanış fiyatlarının 30.10$, 31.03$, 31.10$, 31.05$ ve 31.11$ olduğunu varsayalım. Bu durumda 10 saatlik (2 saat* 5) toplam 154,39 ABD doları olacaktır. SMA’yı elde etmek için 154,39 ABD Doları olan 30,88 ABD Doları’nı 5’e bölmeniz gerekir.

Yeni veriler geldikçe, geçerli bir ortalama elde etmek için ilk SMA’daki en erken fiyatı düşürmeniz veya en son fiyatı eklemeniz gerekecektir. Hareketli ortalama teriminin arkasındaki neden budur.

Basit Hareketli Ortalama Örneği

Yukarıdaki resim, 25 günlük (sarı bir çizgiyle gösterilir) veya 50 günlük (mavi bir çizgiyle gösterilir) SMA’lı günlük EUR/USD grafiğidir. Daha uzun bir dönem (50 gün) olan SMA’nın, daha kısa bir zaman çerçevesine (25 gün) kıyasla mevcut fiyattan daha uzak olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni, SMA’nın zaman çerçevesi ne kadar uzun olursa; göstergenin varlığın fiyat hareketine tepkisi o kadar yavaş olur.

Basit Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır?

Analitik bir araç olarak SMA, bir fiyat eğilimini veya bunun değişme olasılığını belirlemede yardımcı olur. Bir menkul kıymetin fiyatının yukarı mı yoksa aşağı mı trendde olduğunu belirlemenin en kolay yollarından biridir. Varlığın fiyatı SMA’nın üzerindeyse, artan talebi ifade eder; bu nedenle yükselişin devam etmesi muhtemeldir. Öte yandan, SMA’nın altında görünen fiyatlar düşüş işaretidir.

Piyasadaki bir eğilimi doğrulamanız için bir yerine 2 SMA da kullanılabilmektedir. Bu nedenle, ortalamalar farklı zaman dilimlerinde olmalıdır. Örneğin, bir menkul kıymetin fiyatının orta ve uzun vadeli eğilimlerini karşılaştırmak için 50 günlük ve 200 günlük SMA’ları kullanabilirsiniz. Daha kısa vadeli (5-20 gün) hareketli ortalamalar kısa vadeli yatırımcılar için uygunken; daha uzun vadeli olanlar uzun vadeli alım satım için uygundur.

Özellikle, kısa vadeli bir ortalama (genellikle 50 günlük SMA); uzun vadeli bir ortalamayı (200 günlük SMA) geçebilir veya bunun altına düşebilir. Bu, düşüş eğilimi olasılığını gösteren bir düşüş sinyalidir. Benzer şekilde, daha kısa bir süreye sahip SMA, daha uzun bir zaman çerçevesinin üzerine çıktığında, potansiyel kazanımları ifade eder.

Üstel Hareketli Ortalama Nedir?

Üstel hareketli ortalama (EMA), düzensiz hareketleri düzelterek bir varlığın fiyat yönünü vurgulayan teknik bir göstergedir. Eğilimi tahmin etmek yerine tanımlar. Ayrıca, diğer hareketli ortalamalar gibi, yatırımcılar da direnç ve destek seviyelerini belirlemek için EMA’yı kullanır. Özellikle, gösterge son fiyatlara öncekilerden daha fazla ağırlık veriyor. Bu nedenle fiyat değişimlerine duyarlıdır.

EMA Örneği

Yukarıdaki tablo, iki EMA (20 günlük ve 50 günlük ortalamalar) içeren günlük bakır grafiğidir. Mavi bir çizgiyle gösterilen 20 günlük EMA, sarı bir çizgiyle gösterilen 50 günlük EMA’nın üzerindedir. Kurulum, emtia fiyatlarının yukarı doğru bir ivme kazanacağını gösteriyor.

SMA ve EMA Arasındaki Fark

SMA ve EMA iki popüler hareketli ortalamadır. İki gösterge arasındaki fark, trendle ilgili yeni verileri yansıtma yeteneğidir.

Bu senaryoyu düşünün. Bakırın 5 günlük kapanış fiyatları 32.02 dolar, 32.08 dolar, 33.04 dolar, 32.09 dolar ve 33.01 dolar. SMA’yı hesaplamak için fiyatları eklemeniz ve ardından 32,45 ABD Doları olacak olan beş güne bölmeniz gerekecektir.

Şimdi 2. günde açıklanan verilerin emtia fiyatının 29.90 dolara düşmesine neden olduğunu varsayalım. Bu durumda, SMA 32,01 dolara düşmüş olacaktır. Bir günlük olay, varlığın fiyatının düştüğü fikrini yaratan eğilimi bozacaktır.

Buna karşılık, EMA son üç güne daha fazla önem verecektir. Bu nedenle, ikinci gündeki oynaklık, SMA’ya kıyasla EMA üzerinde daha düşük bir etkiye sahip olacaktır. Bir EMA, yatırımcıların geçmiş olaylara tepkilerinden ziyade mevcut piyasa duyarlılığına ve fiyat hareketine odaklanacaktır. Yeni fiyatlara duyarlılığı, onu SMA’dan daha popüler hale getiriyor.

EMA Nasıl Hesaplanır?

EMA’yı hesaplama formülü:

EMA = kapanış fiyatı * çarpan + önceki günün EMA’sı * (1-çarpan)
Hesaplamayı anlamak için 25 günlük EMA ile çalışalım.
İlk olarak, SMA’yı hesaplayın. 25 günlük kapanış fiyatlarının toplamının 25’e bölümü olacaktır.
Ardından, çarpanı hesaplayın (EMA’nın ağırlıklandırmasında kullanılır).

Formül:

Çarpan =2/(zaman aralığı + 1)
Bu durumda 2/(25+1) = 0,0769 veya %7,69 olur.
EMA’yı almak için formül:
Fiyat(t) * k + EMA(y) * (1-k)
Nereye:
t = bugün
y = dün
k = çarpan
Hesaplanan SMA, EMA(y) olarak kullanılacaktır.

Örneğimizde, EMA, (bugünün kapanış fiyatı) * 0.0769 + (SMA) * (1-0.0769) olacaktır.

EMA Nasıl Yorumlanır?

EMA’nın işlemlerdeki ana işlevleri arasında bir eğilim belirlemek yer almaktadır. Bir varlığın fiyatı EMA’nın üzerindeyse, bu bir yükseliş işaretidir. Benzer şekilde, EMA altında görünen fiyatlar düşüş işaretidir. Bir yatırımcı, menkul kıymetin fiyatının yönünü vurgulayarak bir alım/satım sinyali belirleyebilir. Ayrıca, diğer hareketli ortalamalar gibi, EMA da destek ve direnç seviyelerini tanımlamada yardımcı olur.

Özellikle, yatırımcılar, piyasadaki bir eğilimi doğrulamak için genellikle EMA’yı diğer teknik göstergelerle birleştirir. Ayrıca, bir çizelgeye iki EMA eklemek mümkündür. Örneğin, yatırımcılar genellikle 20 günlük ortalamayı (kısa vadeli ortalama) 50 günlük ortalamayla (orta vadeli ortalama) aynı anda kullanırlar. 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üzerine çıkarsa, yükseliş eğilimi gösterir. Benzer şekilde, 20 günlük EMA 50 günlük ortalamayı alt tarafa geçerse, bu fiyatın aşağı yönlü bir momentumda olduğunun bir göstergesidir.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Nedir?

Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), bir varlığın fiyatının yönünü gösteren teknik bir göstergedir. Diğer hareketli ortalamalar gibi, yatırımcıların işlem sinyalleri üretmesini sağlar. Hareketli bir ortalama olarak benzersizliği, en son veri noktalarına vurgu yapmasıdır. Bu, mevcut fiyatın öncekilerden daha yüksek bir ağırlığa sahip olacağı anlamına gelir.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?

WMA’yı hesaplamak için, son veri noktalarının her birine bir ağırlık atamak gerekir. En son veri noktası, öncekilerden daha yüksek bir ağırlığa sahip olmalıdır. Toplamda, ağırlıklar 1 veya %100 olmalıdır.

Formül kafa karıştırıcı gelebilir, o yüzden pratik bir senaryoya bakalım.

X şirketinin son üç gündeki kapanış fiyatlarının bu sırayla 81$, 80$ ve 83$ olduğunu varsayalım. WMA’yı hesaplamak için her bir fiyat noktasına ağırlık atamamız gerekecek. 83$ en son kapanış fiyatı olduğundan, en yüksek ağırlığı 3 olacak. 1. Gün (81$) ve 2. gün (80$) sırasıyla 1 ve 2 ağırlığa sahip olacaktır.

Ardından, toplamı bulmadan önce fiyatların her birini ağırlık faktörüyle çarpın. Bu durumda, (81$*1) + (80$*2) + (83$*3) = 490 olacaktır.

Bu toplamı ağırlıklandırma faktörlerinin toplamına bölün. Atanan ağırlıkların toplamı 1 + 2 + 3 = 6’dır. Dolayısıyla, üç gün için WMA 490/6 = 81.67 $ olacaktır.

Daha önce bahsedildiği gibi, atanan ağırlıkların toplamı 1 olmalıdır. Bu durumda ağırlıkların toplamı 6’dır – daha sonra 6/6=1.

İşlemlerde WMA Nasıl Kullanılır?

Tıpkı diğer hareketli ortalamalar gibi, WMA çizgisi de bir varlığın fiyatının yönünü belirlemede yardımcı olur. Fiyat WMA’nın altında göründüğünde, bu, menkul kıymetin analiz edilen dönemden daha yüksek işleme ayarlandığının bir işaretidir. Benzer şekilde, düşüş eğilimini teyit etmek için varlığın fiyatı WMA çizgisinin altında görünmelidir.

WMA ayrıca işlem sinyalleri sağlar. İşlem stratejinize bağlı olarak, bir işleme girmek veya işlemden çıkmak için en iyi fiyat noktasını belirlemek için diğer teknik göstergeleri dahil edebilirsiniz. Örneğin, fiyatlar yükseliş trendindeyken WMA’ya yakın bir alım pozisyonu açılabilir.

WMA, fiyat hareketini ölçmek için de yararlıdır. Bunun nedeni, hareketli ortalamanın bir menkul kıymetin fiyatındaki değişikliklere duyarlı olmasıdır. Bununla birlikte, bu aynı zamanda oynaklıktan oldukça etkilendiği için düzensiz fiyatları düzeltemeyeceği anlamına da gelir.

Ayrıca, diğer hareketli ortalamalarda olduğu gibi, yatırımcılar WMA’yı destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanabilirler. Yükselen bir WMA desteği gösterir. Benzer şekilde, düşen bir direnç seviyesi belirlemenize yardımcı olacaktır.

WMA örneği

Yukarıdaki resim, WMA’yı gösteren mavi çizgi ile günlük bir kahve tablosudur. Görüldüğü gibi emtianın fiyatı WMA çizgisinin üzerindedir. Bu, fiyatın yükseliş eğiliminde olduğunu gösteren bir yükseliş işaretidir. Aynı zamanda hareketli ortalama eğimi akşamdır. Daha sonra, destek seviyesi yaklaşık 124.55$ olarak belirlenebilir.

Üçlü Üstel Ortalama Nedir?

Üçlü Üstel Ortalama (TRIX), bir varlığın fiyatının momentumunu belirlemek için kullanılan teknik bir osilatördür. Diğer osilatörler gibi sıfırın üzerinde veya altında salınım yapar. Üç kat üstel olarak düzleştirilmiş MA’nın (hareketli ortalama) değişim oranını temsil eder. Basit bir ifadeyle, bir EMA’nın EMA’sıdır (üstel hareketli ortalama). Üçlü yumuşatma, düzensiz fiyat hareketlerinin filtrelenmesini sağlar. Gösterge, düşüş veya yükseliş sapmalarını belirlemede de yararlıdır.

TRIX Nasıl Hesaplanır?

Üçlü üstel ortalamayı elde etmek için EMA’yı kullanmanız gerekecektir. Osilatör üçlü düzleştirilmiş olduğundan, hesaplamasının bir EMA’nın EMA’sının EMA’sının hesaplanmasını içerdiği anlamına gelir.

TRIX hesaplamasında örnek olarak 20 günü kullanalım. İlk adım, EMA’yı hesaplamak için 20 günün kapanış fiyatlarını kullanmaktır.

EMA formülü:

EMA formülü
nerede:
t=bugün
y=dün
k=çarpan. Çarpanı elde etmek için 2/(zaman periyodu + 1) hesaplayın.

1. adımda, EMA (y) basit hareketli ortalama (SMA) olacaktır. Kapanış fiyatlarının toplanması ve toplamın döneme bölünmesi ile elde edilir.

2. adıma gelince, 1. adımdaki EMA’yı kullanarak 20 günlük dönemin EMA’sını hesaplayın. Ardından, 20 günlük dönemin EMA’sını hesaplamak için 2. adımdan elde edilen EMA’yı kullanın. Son adım olarak, 1 periyodun % değişimini elde etmek için 3. adımdan elde edilen rakamı kullanın.

TRIX İşlemlerde Nasıl Kullanılmaktadır?

Diğer göstergeler gibi TRIX de tüm işlem senaryolarında geçerli değildir. Ancak TRIX, yatırımcılar için çeşitli şekillerde faydalıdır. Başlangıç olarak, bir varlık fiyatının yönünü belirlemek için kullanılabilir. Göstergenin mevcut momentumu tanımladığını ancak fiyat hareketini tahmin etmediğini belirtmek önemlidir. Sıfırın altındaki bir TRIX, fiyat momentumunun düşüş eğiliminde olduğunun bir işaretidir. Benzer şekilde, TRIX sıfırın üzerindeyse, bu yükseliş momentumunun bir göstergesidir.

TRIX ayrıca, şamdanların yönü ile TRIX çizgisinin yönü arasındaki farklılığı belirlemede de yardımcı olur. Şamdan ve TRIX çizgisi farklı yönlere yöneldiğinde, ikinci varlık, menkul kıymet fiyatının gerçek eğilimini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yukarı yönlü bir sapma için, şamdan, TRIX çizgisi hala aşağı yönlü bir momentumdayken fiyatın düşüş trendinde olduğunu gösterecektir. Tersine, TRIX çizgisi düşüş eğilimindeyken şamdanlar fiyatın yukarı momentumunu ortaya çıkardığında düşüş eğilimi oluşur.

TRIX Örneği

Yukarıdaki resim, Apple hisse senedinin günlük grafiğidir. Şamdan formasyonunun altındaki kırmızı çizgi, TRIX çizgisidir. Bu durumda, satırın üstünde belirtildiği gibi 18 günü temsil eder. Daha önce de belirtildiği gibi, TRIX çizgisi sıfırın üzerinde kalırsa, bu bir yükseliş işaretidir. Yukarıdaki grafikte, çizgi şu anda 134 dolar civarında. Bu haliyle gösterge, varlık fiyatlarının yukarı yönlü bir ivme içinde olduğunu gösteriyor.