Forex Hakkında Bilgi Kaynağınız – Forex Nedir Forex Piyasalarında Yatırım Nasıl Yapılır Forex Blogu
Benzer Yazılar
Göreceli Güç Endeksi Nedir? İngilizce kelime anlamı, ”Relative Strength Index” (RSI) olarak önemli forex göstergeleri arasında yer almaktadır. Yatırımcılar el cihazında en yaygın kullanılan araçlardan biridir. RSI, bir varlığın ne zaman aşırı alınıp satılabileceğini; varlıkların büyüklüğünü yakın zamandaki kazançlarıyla karşılaştırarak gösteren salınımlı bir göstergedir. Yaygın bir yanılgı, RSI’nın bir menkul kıymet ile diğeri arasında bir karşılaştırma yaptığıdır. Ancak gerçekte yaptığı şey, varlıkların gücünü piyasanınkine değil, kendi fiyat geçmişine göre ölçmektir.
İçerik Ne Hakkında
Göreceli Güç Endeksi Nedir?
Bir eğilimin ne zaman sona ereceğini veya yeni bir eğilimin oluşabileceğini belirleyerek zaman giriş ve çıkış noktalarına sinyal üretmek için kullanışlıdır. Belirli bir süre boyunca, çoğu zaman 14 dönem olmak üzere, fiyatları yukarı ve aşağı yönlü ivme ile karşılaştırarak; varlığın sürdürülemez biçimde yüksek veya düşük hareket edip etmediğini gösterir.
RSI, tek bir çizgi ile görselleştirilir ve 1 ile 100 arasında bir aralıkta bağlanır; 50 seviyesi, yükseliş trendini düşüş trendinden ayıran kilit nokta olarak kabul edilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde RSI’nın bir grafikte nasıl çizildiğini görebilirsiniz.
Göreceli Güç Endeksinin mucidi J. Welles Wilder ayrıca iki temel ilgi alanı daha belirlemiştir. 70’in üzerindeki bir RSI’nın varlığın aşırı satın alındığını gösterirken, 30’un altındaki bir RSI aşırı satım durumunu gösterdiğini düşünüyor. Ancak bu seviyeler kesin olarak belirlenmemiştir ve her yatırımcının benzersiz ticaret sistemine göre manuel olarak değiştirilebilmektedir. Alım satım platformları, geleneksel seviyelerden ayrı olarak aşırı alım / aşırı satım sınırı olarak başka herhangi bir değeri seçmenize izin verir.
RSI Nasıl Hesaplanır?
RSI’nın oluşturulması, birkaç hesaplamanın yapılmasını gerektirir. Formül aşağıdaki gibidir:
RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
RS (Göreceli Güç), yukarı doğru hareket ile aşağı doğru hareket arasındaki bölünmedir, yani:
RS = UPS / DOWNS
UPS = (N dönem boyunca kazançların toplamı) / N
DOWNS = (N dönem boyunca kayıpların toplamı) / N
Geriye dönük verileri izlemek için kullanılan döneme gelince; Wilders orijinal hesaplamaları, bugün bile en sık kullanılmaya devam eden 14 günlük bir süreyi içeriyordu. Bununla birlikte, her yatırımcının benzersiz tercihlerine göre de değişebilmektedir.
İlk dönemin tahmininden sonra (bizim durumumuzda temerrüt 14 gün), yeni bir kapanış fiyatı oluştuktan sonra RSI’yı belirlemek için başka hesaplamalar yapılmalıdır. Bu, iki olası ortalama alma yönteminden birini içermektedir. Wilders başlangıç ve hala en yaygın olarak kullanılan üstel ortalama yöntemi veya basit bir ortalama alma yöntemi. En popüler yaklaşıma bağlı kalacağız ve üstel yumuşatma kullanacağız. 14 günlük bir süre boyunca UPS ve DOWNS şu şekilde görünecektir:
UPSday n = [(UPSday n-1 x 13) + Gainday n] / 14
DOWNSday n = [(DOWNSday n-1 x 13) + Lossday n] / 14
RSI Bize Ne Anlatıyor?
Göreceli Güç Endeksleri hareketinin ürettiği birkaç sinyal var. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu gösterge ne tür bir eğilime sahip olduğumuzu ve ne zaman sona erebileceğini belirlemek için kullanılmaktadır. RSI 50’nin üzerine çıkarsa, bu, daha fazla piyasa oyuncusunun varlığı satmaktan çok satın aldığını ve dolayısıyla fiyatı yükselttiğini gösterir. Hareket 50’nin altına düştüğünde, tam tersini gösteriyor. Daha fazla yatırımcı satın almak yerine satıyor ve fiyat düşüyor. Aşağıda, hareket süresince RSI’nın 50’nin üzerinde kaldığı bir yükselme trendi örneği görebilirsiniz.
Bununla birlikte, RSI’yi yalnızca trend yönünü tek başına belirlemek yerine bir trend onay aracı olarak kullanmayı unutmayın. Analiziniz yeni bir trendin oluştuğunu gösteriyorsa; mevcut piyasa hareketine daha fazla güven duymak için RSI’yı kontrol etmelisiniz. RSI 50’nin üzerine çıkıyorsa, elinizde bir teyit var. Mantıksal olarak, bir düşüş trendi zıt özelliklere sahiptir.
Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri
Trend onayı önemli bir özellik olsa da, en yakından izlenen an; RSI’nin aşırı alım ve aşırı satım seviyelerine ulaştığı andır. Bir fiyat hareketinin aşırı yapılıp yapılmadığını veya sürdürülebilir olup olmadığını gösterirler. Böylece bir fiyatın tersine dönme ihtimalinin olup olmadığını veya piyasanın en azından yana dönüp bir miktar düzeltme görmesi gerektiğini belirtirler.
Aşırı alım koşulu, piyasada varlığı daha da yukarı itmek için yeterli alıcı bulunmaması olasılığının yüksek olduğunu ve dolayısıyla fiyat hareketinin durmasına yol açtığını göstermektedir. Ters, aşırı satım seviyesi, piyasada fiyatları daha da düşürmek için yeterli sayıda satıcının olmadığını gösterir.
Bu, RSI aşırı alım alanına ulaştığında (bizim durumumuzda 70 ve üzeri); fiyat hareketinin yavaşlayacağı ve belki de aşağı doğru tersine döneceği anlamına gelir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde böyle bir durum resmedilmiştir. Aşırı alım seviyesinden iki ribaund görebilirsiniz, ilk hareket olağanüstü güçlüdür ve fiyatın tersine çevrilmesi veya en azından bir düzeltme ile sona ermek zorundadır.
Mantıksal olarak bunun tersi de doğrudur. RSI aşırı satım seviyesine yaklaştığında, aşağı doğru hareketin sona ermesi yaygındır. Böyle bir senaryo aşağıda görselleştirilmiştir.
Fiyatların aşırı alım / aşırı satım seviyelerinden yükselme eğiliminde olduğunu belirttikten sonra, bu nedenle destek / direnç bölgeleri olarak hareket etme eğiliminde oldukları sonucuna varabiliriz. Bu, işlem seansımız için giriş ve çıkış noktaları oluşturmak için bu seviyeleri kullanabileceğimiz anlamına gelir. Fiyat iki uç noktadan birine ulaşır ulaşmaz; olası bir fiyat dönüşünü teyit etmek için Göreceli Güç Endeksi’ni kullanabilmektedir. Fiyatların bizim lehimize döneceğini umarak ters bir pozisyona girebiliriz. Daha sonra kar hedefi olarak zıt uç seviyeyi belirleyebiliriz. RSI çizgisinin iki aşırı seviye arasında nasıl sekme eğiliminde olduğunu görebileceğiniz aşağıdaki ekran görüntüsünü kontrol edin.
RSI Ayarlarının Değiştirilmesi
Daha önce RSI’yı hesaplamak için en sık kullanılan sürenin, mucidi tarafından önerildiği gibi 14 dönem olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu ayar, her yatırımcının benzersiz şekilde ayarlanan ticaret sistemine göre değişebilmektedir. Bununla birlikte; diğer göstergelerde olduğu gibi, dahil edilen veri periyodu ne kadar uzunsa; göstergeyi görselleştiren çizgi o kadar düzgün olacaktır. Bu nedenle, daha az yanlış sinyaller üretecektir; ancak ürettikleri sinyaller büyük olasılıkla fiyat hareketini çok fazla geciktirecektir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, 28 periyot temelinde (normalden iki kat daha fazla) hesaplanan bir RSI’nin nasıl göründüğünü gösterdik.
Mantıksal olarak, RSI hattı, geri izlenen verilerin dönemlerini azalttığımızda her seferinde çok daha fazla dalgalanma gösterecektir. Dönem sayısı ne kadar düşükse, RSI fiyat hareketini o kadar yakından takip eder ve bu nedenle; aşırı alım ve aşırı satım durumlarını çok daha erken, ancak daha birçok yanlış sinyal pahasına belirlemenize olanak tanır. Aynı fiyat hareketi aşağıda resmedilmiştir, ancak RSI dönemi aşağıya ayarlanmıştır, böylece iki uç noktayı karşılaştırabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, varsayılan seviyeden sapan bu iki dönem, özellikle acemi yatırımcılar için pek uygun görünmüyor. Öncelikle geleneksel 14 dönemlik zaman dilimini kullanarak kapsamlı testler yapmanızı ve ardından memnun kalmazsanız kişisel olarak size en uygun ayarı denemenizi öneririz. Ancak gerçek hesap ticaret stratejinize dahil etmeden önce yeni ayarı da incelemeyi unutmayın.
