Forex Hakkında Bilgi Kaynağınız – Forex Nedir Forex Piyasalarında Yatırım Nasıl Yapılır Forex Blogu
Benzer Yazılar
Ortalama Yön Hareketi Nedir? Ortalama Yönlü Hareket Endeksi veya ADX olarak da bilinen, J. Welles Wilder tarafından geliştirilen bir trend göstergesidir. Bir trend gücünü belirlemek için kullanılmaktadır. Tek bir satırdan oluşur ve kendisi iki göstergeden; Pozitif Yön Göstergesi ve Negatif Yön Göstergesi (veya + DI ve -DI) içeren Yönlü Hareket Endeksinden türetilmiştir.
ADX, göstergesi olarak tabir edilen sistemin İngilizce ismi Average Directional Movement Index olarak bilinmektedir. Grafik analizlerinizde oldukça etkili bir gösterge çeşididir.
Ortalama Yönlü Hareket Endeksine özgü olan şey, eğilimin yönünü değil gücünü göstermesidir. Temel amacı, bu eğilimin farklı aşamalarını tahmin etmektir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, tek başına ADX’in size fiyat momentumunun ne kadar güçlü olduğundan başka bir şey söylemediğini görebilirsiniz.
İçerik Ne Hakkında
Ortalama Yön Hareketi Nedir?
Ortalama Yönlü Hareket Endeksinin hesaplanması nispeten karmaşıktır ve birkaç adımda yapılmaktadır. Bu nedenle şimdilik bu göstergenin her zaman pozitif olduğunu ve 0 ile 100 arasında bir ölçekte değiştiğini söylemek yeterlidir. Ancak değerler nadiren 60 ve 20, trendleri değişen piyasalardan ayıran kilit bir nokta olarak kabul edilir. ADX ne kadar yüksekse, eğilimin o kadar güçlü olduğu kabul edilmektedir.
Ortalama Yönlü Hareket Endeksi; yatırımcı tarafından ayarlanabilen tek bir parametreye sahiptir – fiyatların geri izleneceği dönem sayısı. Hareketli ortalamalarda olduğu gibi, bakılan tarihsel dönem ne kadar büyükse; ADX çizgisi o kadar düzgün olacak, ancak aynı zamanda daha nadiren önemli hareketler gösterecektir.
ADX 20 alanın altına düştüğünde, piyasanın trend olmadığını, daha çok yana doğru hareket ettiğini gösterir. Değer 25’in üzerine çıkarsa, bu pazarın belirli bir yönde ilerlediği anlamına gelir. Gösterge 40-50 alanına doğru 30’un üzerine çıkarsa, harekette güçlü bir eğilimimiz olduğunu teyit ederken; yukarıdan 30’un altına düşen değerler mevcut eğilimin ivme kaybettiğini ve fiyatların tersine dönme olasılığının bulunduğunu gösterir. Bu, pozisyonlarımızı kademeli olarak kapatmayı düşünmemiz gerektiğinin erken bir işareti olarak kabul edilebilmektedir.
Nadiren Kendi Başına Kullanılır
Ancak grafik analizcileri ADX’i nadiren tek başına kullanmaktadırlar. İki yönlü hareket göstergesi olan Pozitif Yön Göstergesi ve Negatif Yön Göstergesi ile birleştirirler. Son ikisi, trendin yönünü göstererek ADX’i tamamlar, böylece üçünün kombinasyonunun trendin hem yönünü hem de gücünü göstermesine izin verir. Aşağıdaki ekran görüntüsü -DI, + DI ve ADX’in birlikte nasıl kullanıldığını göstermektedir.
Yön hareketi göstergeleri bize birkaç ipucu sağlar.
İlk olarak, DI’lardan biri diğerinin üzerinde olduğunda, piyasa eğilimi (1) ‘de görüldüğü gibi bu yöndedir.
İkincisi, DI birbiriyle buluştuğunda, piyasanın şu anda yatay işlem yaptığını ve (2) ‘de görüldüğü gibi bir eğilimin oluşmaya yakın olduğunu gösteriyor.
Üçüncüsü, Görüldüğü gibi aşırı bir seviyeye ulaşan bir DI, genellikle bir trendin tersine dönmesinin veya en azından bir yavaşlamanın öncülü olarak kabul edilir, böylece size pozisyonunuzdan çıkmanız için erken bir işaret sunmaktadır.
Hesaplamanın Temel Açıklaması
Ancak olumlu veya olumsuz hareketi ne belirler? Belirli bir dönem yüksek bir önceki dönemin yüksek seviyesini aştığında, pozitif yön hareketimiz olur. Bununla birlikte, düşük günler önceki günlerden daha düşükse, negatif yönlü hareketimiz var. En son dönem aralığı bir öncekiyle tamamen yutulmuşsa, dikkate alınmaz. Tersi senaryoda, son gün aralığı öncekileri tamamen içine aldığında, daha büyük fark kazanmaktadır. Tüm bu dört durum aşağıda gösterilmektedir.
Henüz açıklamaktan kaçınacağımız bazı nispeten karmaşık hesaplamalar yaptıktan sonra, -DI ve + DI değerlerini tahmin ediyorsunuz. Bu iki göstergeyi kullanarak Directional Index oluşturabiliriz. -DI ve + DI değerleri arasındaki mutlak fark alınarak ve bunların toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Mutlak farkın kullanıldığına dikkat edin, bu ADX’in sabit pozitif değerini elde ettiği yerdir.
DX’i belirledikten sonra, artık değerini düzeltebilir ve böylece ADX’i oluşturabiliriz. Örneğin, 14 günlük bir ADX kullanıyorsak, ilk ADX, Directional Index’in 14 günlük ortalamasıdır. Hesaplamanın temellerini açıkladıktan sonra, -DI ve + DI ile ADX arasındaki bağlantının ne olduğunu görebilirsiniz.
Trend Belirlerken ADX
Eğilimi takip eden hareketli ortalama sisteminin ne zaman kullanılacağını belirlemek için özellikle yararlıdır. Bildiğimiz gibi, piyasa trend olduğunda hareketli ortalamalar karlıyken, yanlamasına ticaret, hareketli ortalama sistemlerde kamçılara yol açar. Daha sonra, alış ve satış sinyalleri oluşturmak için hareketli ortalamaları kullanmadan önce güçlü bir yönlü eğilim olduğunu doğrulamak akıllıca olacaktır.
Dikkate alınmaya değer bir başka ipucu da, ADX her iki DMI’nin üzerinde zirveye çıktığında; genellikle trendin yüksek olduğunu gösterir. Mantıksal olarak, ADX’teki düşük seviyeler; genellikle dinamik piyasa hareketi tarafından takip edilen trendsiz dönemlere işaret eder.
Ortalama Yön Hareketi Neden Önemlidir?
Genel olarak, + DI -DI’nin üzerine çıktığında ve ADX 20 seviyesinin üzerinde tuttuğunda bir satın alma sinyali üretilirken, ADX yukarıdan 30’un altına düştüğünde bir çıkış sinyali düşünülmelidir. Wilder, giriş için minimum ADX seviyesinin 25 olması gerektiğini öne sürmektedir. Ancak birçok tüccar, daha fazla olası sinyal ürettiği için kilit seviye olarak 20’yi kullanmaktadır. Uzun bir pozisyona girerken, Wilder, işlem yaptığınız zaman dilimine bağlı olarak; sinyal gününün en düşük seviyesine bir stop-loss yerleştirilmesi gerektiğini önerir. Ayrıca, koruyucu durdurucuyu desteğin birkaç pip altına yerleştirmek de akıllıca olacaktır. Böylece rastgele gürültü veya günleri düşük seviyeye düşürme teşebbüsü onu tetiklemeyecektir. DI +, -DI’nin altını geçse bile; bu koruyucu durdurma tetiklenene kadar sinyali terk etmemelisiniz. Eğilim sizin lehinize daha da gelişirse, takip eden bir durdurma da eklemelisiniz.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde; piyasa bir gün boyunca dar bir aralıkta kaldıktan sonra ADX’in 15’e kadar düştüğünü görebilirsiniz. Bu aşırı seviye, yakın gelecekte güçlü bir eğilimin oluşabileceğinin olası bir işaretidir.
(1) ‘de, + DI -DI’yi geçti, böylece trend hızlanırsa bize satın almamız için bir sinyal verdi. ADX 20 seviyesinin üzerine sıçradığında ve (2) ‘de 30’a doğru hareket etmeye devam eder etmez, en azından o anda, nispeten güçlü bir eğilimin oluştuğunu ve daha fazla ivme büyümesinin mümkün olduğunu doğruladı. Bu, uzun bir pozisyona girmek ve sinyal gününün en altına koruyucu bir duruş koymak için akıllıca bir an olacaktır. Eğilim sizin lehinize gelişirse, takip eden bir durdurma kullanmayı unutmayın.
Sonuçta Ortalama Yön Hareketi Nedir?
Mantıksal olarak, -DI + DI’nin üstünden geçtiğinde ve ADX çizgisi 20’nin üzerinde olduğunda bir satış sinyali üretilmektedir. ADX 30’un altına düştüğünde kısa pozisyonunuzdan bir çıkış yapılmalıdır. Wilder, bir stop-loss olması gerektiğini öne sürüyor. Sinyalin üretildiği günün en yüksek saatine yerleştirilir, ancak yine bu, zaman çerçevesine bağlıdır.
Yukarıdaki resimde daha önce gösterilen duruma benzer, ancak tersi bir eğilim görebilirsiniz. (1) ‘de bir geçişimiz var, ardından kısa bir pozisyona girdiğimiz ve günün en yüksek noktasında koruyucu bir duruş yaptığımız yerde (2)’ de bir trend ivmelenmesi var. Koruyucu durdurucuyu destekten birkaç pip uzağa yerleştirmek akıllıca olacaktır. Böylece rastgele gürültü veya günleri düşük seviyeye düşürme girişimi onu tetiklemeyecektir.
Fiyat hareketi lehimize hareket ettikçe, fiyatın tersine çevrilmesinin olumsuz etkisini azaltacak bir takip durdurma koyarız. Ayrıca -DI’nin (3) ‘te + DI ile buluştuğunu da görebilirsiniz. Bizim durumumuzda bu, takip eden durağımızın bizi yine de koruyacağı bir trendin tersine çevrilmesinden önce gelmedi.
