Forex Hakkında Bilgi Kaynağınız – Forex Nedir Forex Piyasalarında Yatırım Nasıl Yapılır Forex Blogu
Benzer Yazılar
Algoritmik Forex İşlemleri; Forex döviz piyasası oluşmaya başladığında kurumsal yatırımcılar ve bayiler arasında telefonla işlemler yapılıyordu. Ticaret hacimleri küçüktü ve fiyat bilgilerine erişmek zordu. Modern teknolojik cihazlar pazarı kökten değiştirdi. Tüm ticaret artık bilgisayar ağları üzerinden yürütülüyor ve bayiler gerçek zamanlı olarak özel müşterilere hizmet veriyor.
Akış fiyatları, piyasadaki durumu istediğiniz zaman görmenizi sağlar ve forex firmaları herkes için ticarete erişim sağlar. Ticaret sürecinin otomasyonu önemli bir fenomen haline geldi. Bilgisayar programları, insan müdahalesi olmaksızın piyasada belirli bir dizi eylem gerçekleştirebilir.
İçerik Ne Hakkında
Algoritmik Forex İşlemleri Nedir
Algoritma, uygulayıcı tarafından anlaşılabilir olan ve orijinal verilerden bir sonuç elde etmeyi amaçlayan kesin komutlar şeklinde kaydedilen bir eylemler dizisidir. Günümüz dünyasında tüm döviz işlemleri, insan kontrollü programlar kullanan bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır. Yani, operatör uygulamanın miktarını, zamanını ve fiyatını belirler ve ardından programlar birbirleriyle etkileşime girerek her şeyi kendileri yapar. Uluslararası döviz piyasasının genişlemesi ve işlem sayısının artması ile operatörün el emeğinin yerini alan algoritmik programlar uygulamaya konulmaya başlandı.
Örneğin, bankalar alım satım zeminlerindeki döviz çiftleri tekliflerini güncellemek için algoritmalar kullanır. Algoritmalar, piyasa fiyatlarındaki değişiklikleri belirleme hızını önemli ölçüde artırır. Algoritmik programlar, piyasa yapıcılar tarafından piyasaya likidite sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Algoritmalar, pazarın mikro yapısında bile bir değişikliğe neden oldu. Algoritmik ticaret için gerekli ondalık sistemin tanıtımı gerçekleştirildiğinde, geçen yüzyılın doksanlı yıllarında menkul kıymetler borsası işlemlerinin yalnızca elektronik olarak yürütülmesi oluşturuldu. Sonuç olarak, piyasa yapıcıların avantajları azalmış ve piyasanın likiditesi artmıştır.
Dikkat! Robot kendini yeniden kuramaz. Piyasa durumunun değişmediği, ancak beklenmedik bir şey yaptığınızda, algoritmanın başarısız olduğu dönemlerde iyi çalışır. Teknik faktörler yerine temel faktörler öne çıktığında, danışman aynı şekilde çalışmaya devam eder ve bu artık yeni piyasa koşullarında etkili değildir. Beklenmedik bir şekilde iyi veya kötü ekonomik veriler yayınlandığında, ülkede politik değişiklikler olduğunda, döviz kurunu da etkileyen doğal afetler meydana geldiğinde vb. Danışmanın karlılığı azalır. Bu durumlarda, keskin bir insan zihni çok daha fazla tercih edilir.
Algoritmaların Geliştirilmesi
Piyasa süreçlerini otomatikleştirme sürecinde, birden fazla borsada aynı anda fiyatları hesaba katan yeni ticaret algoritmaları ortaya çıktı. Bilgisayarlar, insan veri işlemenin yerini tamamen aldı. Elektronik ticaretin ölçeği komisyonları azalttı, aracı kurumların birleşmesine ve finansal piyasaların konsolidasyonuna katkıda bulundu. Şu anda gördüğümüz Forex temelleri pazarı, bilgisayarlaştırmanın ve ticaret algoritmalarının geliştirilmesinin sonucudur.
Borsalar, en yüksek emir yürütme oranı mücadelesinde sürekli rekabet halindedir. 2007 yılında, TradElect sistemi Londra Borsası’nda 10 milisaniye için sipariş işleme ve saniyede 3.000 sipariş işleme ile başlatıldı. Yavaş yavaş, 3 milisaniye hıza ulaşıldı ve bugün emirlerin bir milisaniyede yerine getirilmesi alışılmadık bir durum değil. Bu tür niteliksel değişiklikler, kurumsal ve özel yatırımcılar için algoritmik ticareti mümkün kıldı. Hisse senedi ticaretinin yaklaşık% 50’si algoritmalar tarafından yapılır. Aynı eğilim, emirlerin yaklaşık% 20’sinin algoritmik programlar tarafından oluşturulduğu ve yürütüldüğü Forex piyasasına da yayıldı.
Algoritmik İşlem Çeşitleri
Büyük yatırımcıların herhangi bir yatırım stratejisi algoritmik ticareti kullanabilir. İşlemin hem kısmi desteği hem de tam otomasyonu mümkündür. Algoritmik ticaret, esas olarak karşılıklı ve emeklilik fonları, hedge fonları ve yatırım finans kurumları gibi büyük piyasa katılımcıları tarafından kullanılır. Çoğunlukla, büyük teklifleri bölmek için algoritma kullanılır. Kurumsal yatırımcılar, kayıp riski ile ilişkili olarak büyük miktarlarda çalışırlar. Siparişin çok büyük hacmi, karşı taraf ve pazarlık fiyatı bulamayabilir ve aynı zamanda piyasayı etkileyecektir.
Önceden, siparişleri bölme işlemi manuel olarak gerçekleştiriliyordu, bu işi yapan şirketler bile vardı (yürütme hizmetleri). XXI’in başında, yatırımcıların yaptığı eylemlerin aynısını gerçekleştiren algoritmik motorlar oluşturuldu. Yatırımcı, “motora” bir istek gönderir, algoritmayı seçer ve yürütmeyi kontrol eder. Başlangıçta, algoritmik “motorlar” yalnızca önde gelen aracılar tarafından geliştirildi ve kullanıldı. Gelişip yayıldıkça, büyük özel müşteriler algoritmik ticarete erişim kazandı. Forex firmaları motorlarını farklı adlandırırlar, ancak çalışma prensibi ile üç ana türe ayrılabilirler.
Bu türler TWAP – VWAP – IceBerg
Birincisi, en basit olanı, büyük bir siparişi eşit parçalara bölmek ve mevcut fiyattan piyasaya tek tip olarak varantlar göndermekten ibarettir. Bu algoritma İngilizce TWAP adıyla belirtilir. Bu programın çalışması sipariş defterinde açıkça görülebilir, bu nedenle ayarları sıklıkla değişir. VWAP adlı ikinci algoritma, emirlerin bölünmesinin yanı sıra, gün içindeki işlem hacmini de hesaba katar. IceBerg adı verilen üçüncü algoritma ise tek tek küçük siparişler veriyor, yani piyasa katılımcıları büyük bir uygulamanın tamamını görmüyor.
Dikkat! İstatistiklere göre, İnternet’teki tüm ticaret robotları tekliflerinin sadece% 10-15’i değer, geri kalanı ya çalışmayan danışmanlar ya da sadece dolandırıcılık planları. Bir ticaret robotu kullanmak istiyorsanız, yalnızca güvenilir geliştiriciler tarafından sunulanları seçin.
Yüksek Frekanslı İşlemler
Alım satım algoritmaları esas olarak piyasa üzerindeki etkiyi azaltmak ve emirlerin uygulanmasını hızlandırmak için kullanılır. Ama kar için kullanılanlar var. Borsalarda ultra hızlı alım satım fikri 1998’de başladı ve 2009’da yüksek frekanslı algoritmik ticarete “HFT” – Yüksek Frekanslı İşlem adı verildi. Yakında bu teknolojiler Forex piyasasına yayıldı.
HFT ingilizce tam terim ismi = High frequency trade
Yüksek frekanslı ticaret, güçlü ekipmanların, hızlı iletişim sistemlerinin, gelişmiş yazılımların ve özel ticaret stratejilerinin kullanılmasıyla mümkün hale geldi. Alım satım işlemleri bir saniyede yapılır. Algoritmalar verileri analiz eder, minimum fiyat hareketi dahilinde ticaret fırsatlarını arar. Günde on binlerce alım satım işlemi gerçekleştirilir.
Sıradan bir yatırımcı için yüksek frekanslı ticaret mevcut değildir. Bu yatırım fonları, bankalar, finans şirketleri tarafından yapılır. HFT operasyonları, pazarın artan bir bölümünü kapsamaktadır. Aslında oyun eğrinin çok ilerisindedir, daha hızlı algoritmalara sahip olan daha çok kazanır. Düzenleyiciler, HFT kârlarının yasadışı niteliğini kanıtlamaya çalıştı, ancak resmi nedenler bulamadı. Aslında, HFT yatırımcıları, piyasa katılımcılarının geri kalanı üzerinde bir avantaja sahiptir.
